Williams Percent Range (Процентний Діапазон Вільямса)

Процентний діапазон Вільямса (Williams % R іноді називають Williams Overbought/Oversold Index або Williams Percent Range) – простий, але ефективний осцилятор швидкості руху цін, який був вперше описаний Ларрі Вільямсом в 1973 році. Він показує рівень ціни закриття щодо діапазону максимуму-мінімуму за певний період.
Процентний діапазон Вільямса (Williams % R) – динамічний індикатор, який працює аналогічно осцилятора Stochastic (тільки Stochastic порівнює співвідношення ціни закриття і мінімуму за певний період). Зокрема, він дуже популярний для оцінки перекупленності і перепроданності на ринку.

Зазвичай, Williams % R розраховується з використанням 14-ти періодів і може бути використаний для внутрішньоденних, денних, тижневих і щомісячних даних. Часовий період розрахунку (хвилинні, годинні або денні свічки) і число періодів для розрахунку можуть бути різними, в залежності від необхідної чутливості індикатора та індивідуальних особливостей валюти, цінного паперу або товару.
Значення індикатора коливаються в діапазоні від 0 до -100.  williams percent range

Опис процентного діапазону Вільямса:

Кожна ціна – це показник рівноваги ринкового натовпу в даний момент часу.
Максимум поточного цінового діапазону показує максимальну силу «биків» або покупців. Мінімум діапазону демонструє максимальну силу “ведмедів”- продавців протягом усього торгового діапазону. Найбільш важливий показник – це ціна закриття, яка показує, яка з груп (покупці або продавці) здобули перемогу в даному періоді і наскільки ця перемога істотна. Williams % R порівнює кожну ціну закриття з останнім торговим діапазоном і вказує, чи можуть  бики закрити ціну ближче до максимуму діапазону або ведмеді сильніші і саме вони зможуть закрити ціну на мінімумі торгового діапазону.

Якщо бики не можуть закрити ринок поблизу максимуму діапазону при існуючому висхідному тренді, значить вони слабкіші, ніж здаються, і це створює можливість для продажу. Якщо ведмеді  не здатні закрити ринок поблизу мінімумів під час низхідного тренду, тоді вони слабкіші, ніж уявлялося, і це дає можливість для покупки.

В індикаторі Williams % R це виражається наступним чином:

  • якщо ціна закриття близька до максимуму діапазону, то індикатор буде знаходитися близько нуля (максимальне значення індикатора);
  • якщо ціна закриття перебуває поблизу мінімуму діапазону, індикатор буде максимально близький до – 100 (мінімальне значення індикатора).

Використання Williams % R:

Сигнали дивергенцій
Дивергенції між ціною активу і Williams % R виникають рідко, але є найсильнішими сигналами індикатора Williams % R.

Якщо ціна піднімається до нового максимуму, який вище попереднього, а індикатор Williams % R робить новий максимум, але нижче попереднього, це негативна або ведмежа дивергенція і сигнал на продаж.ведмежа дивергенціяЯкщо ціна падає до нового мінімуму, який нижче попереднього, а індикатор Williams % R робить новий мінімум, але вище попереднього, це позитивна або  бича дивергенція і сигнал на покупку.бича дивергенція

Сигнали перекупленності і перепроданності
Інший спосіб використання Williams % R це визначення умов  перекупленності і перепроданності.

Умова перекупленності виникає, коли Williams % R стає вище – 20. Вхід в зону вище -20 є сигналом на продаж.

Умова перепроданості виникає, коли Williams % R стає нижче – 80. Вхід в зону нижче -80 є сигналом на покупку.

Важливо пам’ятати, що перекупленість необов’язково тягне за собою необхідність операції на продаж, а перепроданность – угоди на купівлю.

Ринок може бути, наприклад, в спадному тренді і індикатор в цьому випадку зайде в зону перепроданості і буде залишатися там тривалий час, оскільки ціна рухається все нижче і нижче.

Тому коли на ринку складаються умови перекупленності і перепроданності, трейдеру слід почекати сигналу зміни напрямку тренда. Один з методів полягає в тому, що можна почекати, коли індикатор Williams % R або вийде із зони перекупленності (перетне значення -20 зверху вниз) і перепроданості  (перетне значення -80 знизу вгору) або просто перетне значення -50 з однієї із сторін.

Підтвердження розвороту можуть давати й інші індикатори або методи технічного аналізу.

Сигнали входу по тренду
Один із способів використання Williams % R може бути визначення основного тренду, а потім пошук торгових можливостей в напрямку цього тренда. У висхідному тренді трейдери можуть чекати заходу індикатора в зону перепроданості для відкриття довгих позицій. У спадному тренді, трейдери можуть чекати появи перекупленності для створення коротких позицій.

Розрахунок параметрів індикатора

Формула розрахунку індикатора Williams‘ Percent Range схожа з формулою для розрахунку Stochastic Oscillator :

 %R = (MAX (HIGH (i – n)) – CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i – n)) – MIN (LOW (i – n))) * 100

де:

CLOSE (i) – сьогоднішня ціна закриття;

MAX (HIGH (i – n)) – найбільший максимум за n попередніх періодів;

MIN (LOW (i – n)) – найменший мінімум за n попередніх періодів.

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс