Технічний аналіз. Типи графіків

Не секмрет, що отримувати прибуток на Форекс можна лише при точному прогнозі руху ціни. Для цього потрібно проводити аналіз ринку і вплив факторів на нього. Фактори, які впливають на ринок – вивчає фундаментальний аналіз, а саму структуру ринку – технічний аналіз.  Враховуючи, що Технічній аналіз – вивчає структуру ринку (вигляд, будову), то необхідно зрозуміти, як побачити ту структуру, як саме вона відображається? На форекс ринку на всі зміни, які відбуваються, реагує ціна. Враховуючи, що це валютний ринок, то ціна – це вартість однієї валюти, вираженої у вартості іншої. Ціна в певний період часу мало що може нам сказати, та коли розглядати її на протязі різного періоду, то ми побачимо структуру валютного ринку, і як вона змінюється з часом. Саме це, дозволяє нам робити прогнози на ціну в майбутньому.

Для найбільш наглядного дослідження, учасники ринку форекс  при проведенні технічного аналізу використовують різні графіки, які являються на даний момент самим простим і надійним способом порівнювати ціни в різні періоди. Виходячи з цього, можна сказати, що технічний аналіз – це дослідження зміни ціни на основі вивчення графіків з метою вивчення її майбутньої зміни.

Цінові графіки Форекс  для проведення технічного аналізу будуються в двох координатах: ціна і/або тиковий обсяг (вертикальна вісь) і час (горизонтальна вісь). При цьому для тимчасового масштабу (тайм-фрейму) використовуються наступні торгові періоди – тик (одинична зміна ціни), хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, годину, 4:00, тиждень і місяць.

 Для того щоб побудувати цінові графіки (за винятком тикових графіків) необхідні наступні дані:

  • ціна відкриття (open) – ціна, що склалася на ринку до початку торгового періоду;
  • ціна закриття (close) – ціна, що склалася на ринку до кінця торгового періоду;
  • максимальна ціна (high) – найвища ціна, зафіксована на ринку протягом торгового періоду;
  • мінімальна ціна (low) – найнижча ціна, зафіксована на ринку протягом торгового періоду;
  • тиковий обсяг (tick volume) – кількість тиків за торговий період;

У більшості випадків для розрахунку даних цін використовується ціна продажу (“бід”), але також можна використовувати і середню ціну, яка визначається за формулою (аск + бід) / 2, де аск – ціна покупки, бід – ціна продажі.

Види графіків:

1. Лінійний графік (Line Chart) – це графік, який ми усі знаємо. Будуємо крапки, відповідні по цінах закриття за кожен часовий проміжок і сполучаємо їх відрізками прямих. У результаті отримуємо ламану лінію, але при відповідному масштабі вона візуально сприймається як плавна крива. Такий простий графік як лінія, не може відобразити всі дані по зміні цін,  але інколи він все ж необхідний. Лінійній графік часто використовується при побудові графіків для допоміжних  комп’ютерних індексів.

Лінійний графік

лінійний графік

2. Графік барів (Bar Chart)- є більш специфічним, проте більш зручним і інформативним. Бари являють собою відображення не однієї ціни в певний період часу, а декількох, для більш детальної картини. Як він виглядає зображено на рисунку. Сама верхня точкБара вертикальної лініїнайвища ціна на протязі певного інтервалу часу або High.

Сама нижча точка вертикальної лініїнайнижча ціна на протязі певного інтервалу часу або Low.

Риска зліва – показує ціну відкриття бару, це сама перша ціна зафіксована на протязі даного періоду або Open.

Риска зправа – показує ціну закриття, це сама остання ціна зафіксована на протязі даного періоду або Close price.

На лінійному графіку ми не бачимо, росла ціна чи падала в самому часовому періоді. А на барах, це добре видно, що відбувалось в середині часового періоду. Коли ціни відкриття нижче цін закриття, значить ціни росли і навпаки. В даному випадку нам не потрібно брати до уваги цифри, достатньо подивитись де знаходяться риски, зправа чи зліва.

Графік барів

графік бар

2. Графік японських свіч (Japanese candlesticks)– також специфічний вид відображення цін, проте самий популярний і зручний, і як не дивно самий старий. Винахідниками цього виду графіків є японці. Відображають свічі точно такі ж ціни як і бари (Ціну відкриття, ціну закриття, найвищу ціну, найнижчу ціну), просто малюються трохи по іншому. Малюється вузький вертикальний прямокутник, називається тілом свічки, зверху і знизу того прямокутника малюються риски, які називаються тіні свічі. Верхня точка верхньої свічі – це найвища ціна (High). Нижня точка – це найнижча ціна (Low).

Японські свічі

Зростаюча свічаПадаюча свічаПри зростаючій (бичій) свічі нижня грань прямокутника – ціна відкриття, а верхня – ціна закриття. При падаючій (ведмежій) свічі – все навпаки.

Найважливіша особливість цього графіка в тому, що коли ціна відкриття нижча ціни закриття, то прямокутник (тіло свічі) замальовується в колір фону, як на малюнку ліворуч. А коли навпаки, то тіло свічі виглядає так як на першому малюнку ліворуч.

Під час торгівлі, в самому терміналі кожен трейдер може настроїти свої кольори заливки тіла свічі, ті які йому подобаються, хоча як правило, в класичному варіанті вони виглядають так як на моєму рисунку.

Графік японських свіч

японські свічі

4. Тиковий графік (tick chart)- цей вид графіку подає найбільш детальну інформацію про динаміку цін, що відображує кожне нове значення котирування. На відміну від інших графіків, тик не прив’язаний до конкретно часу. На нім кожен рух ціни (по вертикалі) супроводиться переміщенням на невеликий стандартний крок по горизонталі. При активному ринку за деякий інтервал часу відбувається багато рухів ціни, при неактивному ринку котирування оновлюються рідко і за цей же інтервал часу буде намальовано мало тиків ( в основному горизонтальна лінія). Цей вид графіку не є популярним, проте деякі трейдери використовують і його в окремих торгових системах.

тиковий графік5. Графік «хрестики-нулики» (пункт-цифровий). За сучасними правилами побудови в вертикальних шпальтах пункт-цифрового графіка зростання ціни прийнято відзначати символом «х», а зниження ціни – символом «о» («хрестики-нулики»).

krestiki-noliki

Основним недоліком пункт-цифрового графіка є те, що він абсолютно не враховує інтервал часу, за який відбулася зміна ціни, а враховує тільки величину і напрямок даної зміни. Тому пункт-цифровий графік практично неможливо співвіднести з показниками обсягу торгів, тому що для кожного вертикального стовпчика графіка можна прорахувати тільки загальний рівень зростання або падіння ціни, але неможливо визначити, за який період часу це сталося.

Правила побудови пунктів-цифрового графіка

Головною особливістю методу побудови пункт-цифрового графіка є те, що зміна ціни відображається тільки в суворо обумовлених дискретних значеннях, які встановлюються заздалегідь.

 В основі побудови такого виду графіків лежать два основних поняття:

  • величина порога (ВП)  – число пунктів, на яке повинна змінитися ціна, щоб ця зміна була зафіксована в графіку у вигляді «х» або «о» (найчастіше становить 10 пунктів, тобто ВП = 10 ).
  • параметр розвороту (ПР)  – число пунктів, яке повинна пройти ціна в протилежному напрямку, щоб це знайшло відображення в графіці, тобто «0» змінився на «х» або навпаки. Наприклад, якщо встановлено ПР = 3, а ВП = 10, то напрямок зміниться при проходженні ціни 30 пунктів в протилежну сторону.

При збереженні руху ціни в одному напрямку запис цього руху виглядає на пункт-цифровому графіку як стовпчик з «х» або «о», над якими після того, як ціна досягає встановленої величини порога, ставляться додаткові значки «х» або «о» відповідно . Якщо ціна змінює напрямок, то щоб змінити «х» на «о» або навпаки, ціна повинна пройти у зворотному напрямку таке число величини порога, яке було встановлено в параметрі розвороту.

Причому кількість відразу прописують при цьому протилежних знаків руху ціни буде рівним параметру розвороту ( якщо ПР = 3, то пропишеться відразу 3 значка «х» або «о» ). При дописуванні додаткових «х» або «о», що відображають рух ціни, існує таке правило: «х» приписуються зверху, а «о» – знизу основного рядка.Саме таким чином і відбувається формування пункт-цифрового графіка руху ціни.

Особливості аналізу пунктів-цифрового графіка

Для того щоб аналізувати пункт-цифровий графік потрібен особливий метод, який багато в чому відрізняється від загальноприйнятих підходів у технічному аналізі. В основному ці особливості пов’язані з тим, що пункт-цифровий графік ніяк безпосередньо не пов’язаний з часом, а ця особливість незамінна для виділення рівнів консолідації цін, тобто тих значень, поблизу яких ціна знаходиться деякий час. Також пункт-цифровий графік наочно показує загальний рух тренда на валютному ринку.

Виходить, що даний вид графіків дозволяє трейдеру побачити якусь усереднену ситуацію на валютному ринку, яка зовсім не відображує незначні коливання ринку:

  • відхилення від загального напрямку тренда в протилежну сторону, якщо ці відхилення нижче, ніж встановлений параметр розвороту;
  • ігнорування значень на краях стовпців, якщо вони менше встановленого розміру порога;
  • графік відображає загальний обсяг торгів по стовпцю, без його розбивки на окремі періоди.

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс