RSI – індекс відносної сили

Індекс відносної сили – Relative Strength Index (RSI)

Індикатор RSI розроблений Дж. Уоллесом Уайлдером. Вперше RelativeStrengthIndex був представлений в червні 1978 року в журналі Commodities (тепер відомий як Futures), а потім вийшов в його книзі “Нові концепції в технічних торговельних системах” і з тих пір став одним з найбільш популярних осциляторів, що оцінюють силу руху. RSI порівнює величину підйомів ціни активу за останній час з величиною її падінь і надає цю інформацію у вигляді числа, що знаходиться в діапазоні від 0 до 100. Єдиний параметр індексу відносної сили – часовий період, використовуваний в розрахунку.

Сам автор індикатора рекомендує використовувати в якості основного параметру 14 періодів.
Необхідно відзначити, що для періоду RSI рівного 14, середнє значення позитивних змін ціни закриття (і середнє значення негативних змін ціни закриття) ділиться на 14, навіть якщо самих цих позитивних (або негативних) відхилень всього 5.
Середнє значення позитивних змін ціни закриття і середнє значення негативних змін ціни закриття не є справжніми ковзаючиими середніми. Замість поділу на кількість позитивних і негативних змін обидва показники у знаменнику мають загальну кількість періодів для розрахунку RSI.

rsiКоли середнє значення позитивних змін ціни закриття більше ніж середнє значення негативних змін ціни закриття – RSI зростає, оскільки значення RS більше одиниці, відповідно, коли середнє значення позитивних змін ціни закриття менше, ніж середнє значення негативних змін ціни закриття – RSI падає, оскільки RS менше одиниці.

Як і у більшості осциляторів, чим більше даних використовується для розрахунку RSI (більший період RSI), тим точнішими будуть результати. У більшості випадків для аналізу ринку по RSI використовується типовий метод зон перекупленності і перепроданності осциляторів. Автор (Уайлдер) рекомендує використовувати для визначення зон перекупленності і перепроданності відповідно зони вище 70 і нижче 30. Зона вище 70 таким чином по автору показує, що ринок перекуплений (тобто подальший рух вгору скоро вичерпає себе), а зона нижче 30 вважається зоною перепроданості (тобто подальший рух вниз скоро вичерпає себе). Однак існує багато інших варіантів щодо співвідношення цих рівнів: 75/25 або 80/20. На ринку Forex частіше використовується останнє співвідношення рівнів. В якості центральної, зазвичай розглядають рівень 50. Однак і тут існують аріанти. Так, іноді на висхідному тренді центральну лінію і рівні перекупленності перепроданості зміщують вгору, а на низхідному тренді – вниз.

Relative Strength Index в основному використовується на ринках, що знаходяться в бічному тренді, оскільки на ринках, які перебувають у направленому тренді, він може використовуватися лише для визначення точок входу і виходу всередині тренду, тобто для прогнозування локальних максимумів і мінімумів. Використання Relative Strength Index в якості основного індикатора на трендовому ринку може призвести до великої кількості помилкових сигналів.

Використання:

  1. Як випереджаючий індикатор без сигналів. Максимуми за рівнем 70 і мінімуми нижче 30 часто випереджають максимуми і мінімуми на графіку ціни.
  2. Трендова стратегія: деякі трейдери сприймають перетин індикатором на трендовому ринку точки 50 вгору як висхідний тренд, а падіння нижче 50 як спадний тренд. Тому перетин рівня 50, коли ринок є трендовим, саме по собі є сигналом для входу в ринок. Однак при формуванні ненаправленного бічного тренда така стратегія буде давати дуже багато хибних сигналів, так як RSI буде часто перетинати рівень 50.
  3. Контртрендовая стратегія. В якості сигнальних рівнів використовують 70 і 30, 75 і 25, 80 і 20 або інші. При цьому сигнал на продажу подається коли RSI виходить із зони перекупленності тобто перетинає рівень 70% вниз, а сигнал на покупку подається, коли RSI виходить із зони перепроданості, тобто перетинає рівень 30 знизу вгору. Однак ця стратегія працює тільки в нетрендовий період ринку. У період тренда індикатор зайде в одну із зон (при висхідному тренді в перекупленість, при низхідному в перепроданність) і буде подавати в цій зоні безліч помилкових сигналів постійно перетинаючи лінію, яка відокремлює зону.
  4. У книзі Лебо, Лукас “Комп’ютерний аналіз ф’ючерсних ринків “описаний спосіб боротьби з помилковими сигналами RSI, які часто виникають в зонах перекупленності і перепроданності. Сигнал на продажу з’являється в разі якщо RSI утворює подвійну вершину (фігуру типу – букву М) в зоні перекупленності (наприклад над 70), причому друга вершина нижче першої. Сигнал на продажу з’являється при пробитті основи подвійної вершини. І навпаки, якщо RSI створює в зоні перепроданості (наприклад нижче 30) фігуру подвійної основи (фігуру типу – букви W), де другий мінімум вище першого, то сигнал на покупку подається, якщо RSI пробиває рівень середнього максимуму вгору. Вважається, що чим вище в зоні перекупленності і чим нижче в зоні перепроданості виникає сигнал, тим він сильніший.
  5. Сигнал дивергенції. Як і на інших осциляторах сигнал дивергенції надходить в разі невідповідності співвідношення нових максимумів або мінімумів на графіку осцилятора і ціни. Якщо на графіку осцилятора новий максимум нижче попереднього, а на графіку ціни новий максимум вище попереднього, то виникає “розбіжність свідчень” осцилятора і ціни. Це сигнал до продажу. Якщо ціна робить новий мінімум нижче попереднього, а осцилятор робить новий мінімум вище попереднього, це означає, що відносна сила спадного тренда зменшилась, наближається розворот вгору і надходить сигнал на покупку. При цьому вважається, що відстань між мінімумами і максимумами на осциляторі повинна бути від 7 до 50 періодів, інакше дивергенція буде занадто “сира” (якщо менше 7) або вже “перегоріла” (якщо більше 50).
  6. Графічні фігури. На графіку RSI часто з’являються графічні фігури, які трейдери використовують в аналізі цінових графіків (такі як голова-плечі, трикутники і т.д.).
  7. Рівні підтримки і опору на графіку RSI часто показуює більш явні рівні підтримки і опору, ніж на самому графіку ціни.

Недоліки:
Погано працює в період тренда на ринку (подає багато хибних сигналів).

Розрахунок параметрів індикатора

Основна формула розрахунку технічного індикатора Relative Strenght Index :

RSI = 100 – (100 / (1 + U / D))

де:

U – середнє значення позитивних цінових змін;

D – середнє значення негативних цінових змін

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс