Осцилятор Чайкіна (Chaikin Oscillator )

Осцилятор Чайкіна (Chaikin Oscillator або Chaikin A/D Oscillator) названий на честь свого автора Марка Чайкіна (Marc Chaikin) і заснований на концепції Індикатора накопичення/розподілу (Accumulation / Distribution) та ряду робіт Джо Гранвілл (Joe Granville) і Ларрі Вільямса (Larry Williams).

Головна ідея, що лежить в основі Індикатора накопичення / розподілу полягає в тому, що силу тиску покупців або продавців можна визначити по розташуванню ціни закриття (Close) щодо максимальної (High) і мінімальної (Low) ціни відповідного періоду. Таким чином, вважається, що на ринку спостерігається перевага покупців, якщо ціна активу закривається у верхній половині торгового діапазону (відстані між High і Low) і спостерігається тиск продавців, якщо ціна закривається в нижній половині торгового діапазону за період.chaikin oscillator

Осцилятор Чайкіна є простим «сходження-розбіжність ковзаючих Ссередніх» або MACD, який приклад до індикаторів накопичення / розподілу (Accumulation / Distribution). Він розраховується як різниця між 3-денною експонентною ковзаючою середньою і 10-денною експонентною ковзаючою середньою від Accumulation / Distribution.

Також як і гістограма індикатора MACD (не плутати з індикатором MACD-гістограми) є індикатором, що пророкує перетин ковзаючих середніх ціни в MACD, осцилятор Чайкіна є індикатором, який пророкує зміни в Accumulation / Distribution.

Багато хто з класичних сигналів MACD також застосовні і до Осциллятора Чайкіна. Однак необхідно пам’ятати, що ці сигнали стосуються Accumulation / Distribution, а не ціни самого активу. Ви можете подивитися розділ MACD для отримання більш детальної інформації. Також як і MACD оцінює характеристики прискорення руху ціни по ковзаючим середнім, Chaikin Oscillator оцінює характеристику прискорення Accumulation / Distribution, яка сама по собі може трохи запізнюватися. Додаючи характеристики прискорення, Осциллятор Чайкіна випереджає Accumulation / Distribution.

Аналіз поведінки Осциллятора Чайкіна спирається на ряд принципів:

1. Коли актив (наприклад, валюта на forex або акція на фондовій біржі) закривається вище середини торгового діапазону за період, наприклад годину чи день (ця середина визначається як [high + low] / 2), це означає, що інвестори за цей період активніше купували , тобто «Накопичували» даний актив. Чим ближче ціна закриття до максимальної ціни за період, тим сильніше відбувалося це накопичення. Навпаки, якщо ціна на актив закривається нижче середини, це означає, що за цей період активніше відбувався його продаж, тобто інвестори «розподіляли» даний актив. Відповідно, чим ближча ціна закриття до мінімуму, тим значніший цей розподіл.
2. Тренд на фондових, валютних і товарних ринках в більшості випадків супроводжується збільшенням обсягів, тому якщо швидкість росту обсягу відстає від швидкості зростання або падіння ціни – це означає, що поточний тренд насправді вже не є сильним.

Використання Chaikin Oscillator:

Chaikin Oscillator створює два основних типи сигналів – перетину центральної лінії і дивергенції.

Сигнали на купівлю

  1. Ведмежа дивергенція виникає, коли ціни досягають нового низького мінімуму, а мінімум на осцилляторі вищий попереднього. Це сигнал на покупку, і найбільш сильним він є, коли в цей момент згідно з показаннями іншого осцилятора ринок знаходиться в зоні перепроданості. Однак при подачі сигналу дивергенції, перед тим як зробити покупку на ринку краще дочекатися перетину індикатором нульової позначки знизу вгору, який говорить про те, що перетнулися ковзаючі середні від Accumulation / Distribution, а значить, надходить сигнал, аналогічний сигналу на гістограмі MACD.
  2. Сигнал додавання до поточної позиції на покупку виникає, якщо ціна перебуває в сильному висхідному тренді (що потрібно вимірювати іншими індикаторами) і Chaikin Oscillator розгортається знизу вгору в області негативних значень.

Сигнали на продаж

  1. Бича дивергенція виникає, коли ціни досягають нового більш високого максимуму, а максимум на осцилляторі нижче попереднього. Найбільш сильним даний сигнал є, коли в цей момент згідно з показаннями іншого осцилятора ринок знаходиться в зоні перекупленності. Однак у зв’язку з тим, що Chaikin Oscillator є індикатором, то багато хто вважає доцільним дочекатись підтвердження в якості перетину індикатором нульової позначки зверху вниз перед тим як робити продаж на ринку.
  2. Сигналом додавання до позиції на продаж є (за наявності перевіреного спадного тренда) розворот індикатора зверху вниз в позитивній області (вище нуля).

Вважається, що Chaikin Oscillator добре діє спільно з індикаторами торгового діапазону, такими як конверти ковзаючих середніх або смуги Боллінжера (Bollinger Bands) і з індикаторами, які показують зони перекупленності і перепроданності (наприклад RSI, Stochastic, Commodity Channel Index і т . д.). При цьому сам Чайкін стверджує, що сигнали в напрямку поточної тенденції завжди більш надійні, ніж сигнали протилежні існуючому тренду. Автор індикатора не вважає, що досягнення нового максимуму на осцилляторі є доказом сильного висхідного тренда, а досягнення мінімуму – сильного низхідного тренду.

Недоліки:
Chaikin Oscillator є гарним індикатором, що вимірює прискорення Accumulation / Distribution, проте іноді надто сильні ривки індикатора досить важко інтерпретувати. Обидві ковзаючі середні є досить короткими (на відміну від класичних ковзних, складових MACD) і тому досить чутливі до зміни в Accumulation / Distribution. Така чутливість є необхідною, проте часто вона заважає інтерпретації сигналів індикатора. Тому трейдери часто підбирають більш довгі інтервали ковзаючих середніх для більш сильного згладжування коливань. Вважається, що цей індикатор повинен бути використаний тільки у взаємодії з іншими методами технічного аналізу.

Розрахунок параметрів індикатора:

Осцилятор Чайкіна – це звичайна різниця ковзаючих середніх від Індикатора накопичення / розподілу (Accumulation / Distribution) з різними періодами.
ChaikinOscillator = MovAverage (AccumulationDistribution, S) – MovAverage (AccumulationDistribution, L)

Де:
S і L – короткий і довгий періоди ковзаючих середніх, зазвичай 3 і 10 відповідно.

Завантажити індикатор

Chaikin Oscillator.zip

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс