Ковзаюча середня – Moving Average (MA)

Moving Average (ковзаюча середня) – індикатор, який визначає середнє цінове значення валютної пари за певний часовий інтервал. Існує декілька різновидів МА:

  • Exponential Moving Average (EMA) – експотенціальна ковзаюча середня.
  • Simple Moving Average (SMA) – проста ковзаюча середня.
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) – лінійно-зважена ковзаюча середня.
  • Smoothed Moving Average (SMMA) – згладжене ковзаюча середня.

Ці види ковзаючих середніх розрізняються ваговими коефіцієнтами, які присвоюються останніми даними. Всі ціни певного часового інтервалу володіють однаковою вагою у простих середніх, а при експоненціальних і зважених, більшої ваги набувають останні ціни.

Розрахунок ковзаючої середньої проводиться з урахуванням цін закриття та відкриття, максимальної і мінімальної ціни, обсягу торгів, а іноді до уваги беруться й значення інших індикаторів або ковзаючих середніх самих ковзаючих середніх.

Якщо ціна перетинає лінії Moving Average і рухається вниз або вгору, то виникають сигнали до купівлі або продажу.

МА дає шанс вести торгівлю по тренду, не забезпечуючи при цьому вхід в ринок лише в нижчій точці, а вихід з ринку – на вершині. Ковзаючі середні зручно використовувати в поєднанні з іншими індикаторами.

Використання:
Застосування ковзаючих середніх досить просте. Ковзаючі середні не прогнозують зміни в тренді, а лише сигналять про те, що вже з’явилося тренді. Так як ковзаючі середні є наступними за трендом індикаторам,  то їх краще використовувати в періоди тренда, а коли на ринку тренд не присутній, вони стають абсолютно неефективними. Тому до використання цих індикаторів необхідно провести окремий аналіз на наявність тренда конкретної валютної пари. У найпростішому вигляді трейдери знають кілька методів використання ковзаючих середніх.

Існує 7 основних методів використання ковзаючих середніх:

1.   Визначення напрямку торгівлі за допомогою ковзаючої середньої. Якщо вона спрямована нагору, то ви тільки купляєте, якщо вниз – то тільки продаєте. При цьому точки входу і виходу з ринку визначаються на основі інших методів ковзаючих середніх (в тому числі і на основі більш швидкої ковзаючої).

2. Розворот ковзаючої середньої знизу вверх при позитивному нахилі самого цінового графіка розглядається як сигнал на покупку, розворот ковзаючої середньої зверху вниз при негативному нахилі самого цінового графіка розглядається як сигнал на продажу.

3. Метод коваючої середньої, заснований на перетині ціною ковзаючої зверху вниз при негативному нахилі обох) розглядається як сигнал на продажу, перетин ціною ковзаючої знизу вгору (при позитивному нахилі обох) розглядається як сигнал на покупку.

4.  Перетин довгої ковзаючої середньої короткими знизу вгору розглядається як сигнал до покупки і навпаки.

5. Ковзаючі середні з круглими періодами (50, 100, 200) інколи розглядаються як ковзаючі рівні підтримки і опору.

6. Виходячи з того, які ковзаючі спрямовані вгору, а які вниз визначають який тренд зростаючий (висхідний), а який спадний (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий).

7. Моменти найбільшої розбіжності двох середніх з різними параметрами розуміють як сигнал до можливої зміни тренда.

Недоліки методів ковзаючих середніх:

1. При використанні методу ковзаючої середньої для торгівлі по тренду запізнювання на вході і на виході з тренда як правило дуже значне, тому в більшості випадків втрачається велика частина трендового руху.

2.   У боковому русі (флет), дає дуже багато хибних сигналів і веде до збитків. При цьому трейдер, що торгує на основі простої ковзаючої не може пропустити ці сигнали, оскільки кожен з них є потенційним сигналом входу в тренд.

3. Один з найбільш серйозних недоліків методу ковзаючої середньої полягає в тому, що вона надає однакові ваги як більш новими цінами, так і більш старим цінами, хоча логічніше було б припустити, що нові ціни важливіше, так як відображають більш близьку до поточного моменту ринкову ситуацію.

Зверніть увагу!

На ринку в стані тренда краще використовувати більш коротку ковзаючу, на ринку в боковому краще використовувати більш довгу ковзаючу, яка подає менше хибних сигналів.

Середня має досить багато більш ефективних сучасних варіацій: експоненціальна ковзаюча середня, зважена ковзна середня, існує також ряд адаптивних ковзаючих середніх.

 Ковзаюча середня

Розрахунок параметрів індикатора

Проста ковзаюча середня (Simple Moving Average, SMA)

Проста, або арифметична, ковзаюча середня розраховується шляхом підсумовування цін закриття інструменту за певне число одиничних періодів (наприклад, за 12 годин) з наступним діленням суми на число періодів.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

де:

SUM – сума;

CLOSE (i) – ціна закриття поточного періоду;

N – число періодів розрахунку.

Експоненціальна ковзаюча середня (Exponential Moving Average, EMA)

Експоненціально згладжена ковзаюча середня визначається шляхом додавання до попереднього значення ковзаючого середнього певної долі поточної ціни закриття. При використанні експоненціальних ковзаючих середніх більшу вагу мають останні ціни закриття. Р-процентне експоненціальне ковзаюча середня матиме вигляд:

EMA(EMA(100 – P))

де:

CLOSE (i) – ціна закриття поточного періоду;

EMA (i – 1) – значення ковзаючого середнього попереднього періоду;

P – доля використання значення цін.

Згладжена ковзаюча середня (Smoothed Moving Average, SMMA)

Перше значення згладженої ковзаючої середньої розраховується, як Проста ковзаюча середня (SMA) :

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

SMMA1 = SUM1 / N

Друге значення розраховується по наступній формулі:

SMMA(SUM1 – SMMA (i – 1) + CLOSE (i)) / N

Наступні ковзаючі середні розраховуються по наступній формулі:

PREVSUM = SMMA (i – 1) * N

SMMA(PREVSUM – SMMA (i – 1) + CLOSE (i)) / N

де:

SUM – сума;

SUM1 – сума цін закриття N періодів, відлічувана від попередньої свічі;

PREVSUM – згладжена сума попередньої свічі;

SMMA (i – 1) – згладжене ковзаюча середня попередньої свічі;

SMMA (i) – згладжене ковзаюча середня поточної свічі (окрім першої);

CLOSE (i) – поточна ціна закриття;

N – період згладжування.

В результаті арифметичних перетворень формула може бути спрощена:

SMMA(SMMA(N – 1) + CLOSE (i)) / N

Лінійнозважена ковзаюча середня (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

У зваженій ковзаючій середній останнім даним приділяється більша вага, а більш раннім – менша. Зважене ковзаюча середня розраховується шляхом множення кожної з цін закриття в даному ряду на певний ваговий коефіцієнт.

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

де:

SUM – сума;

CLOSE(i) – поточна ціна закриття;

SUM (i, N) – сума вагових коефіцієнтів;

N – період згладжування.

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс