Ішимоку Кінко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

Індикатор Ішимоку (Ichimoku) спочатку був розроблений в Японії для роботи в зв’язці зі  свічковим аналізом, оскільки недоліком свічкового аналізу при самостійному його використанні, було неможливість якісно і досить точно визначити рівні входу і виходу з ринку, а також стопи і ліміти.

Ішимоку розроблений аналітиком по імені Гоічі Хосода (Goichi Hosoda) (псевдонімом в літературі Ішимоку Санждін (Ichimoku Sanjin). Ішимоку винайшов цей індикатор, намагаючись прогнозувати рух індексу фондового ринку Японії. Індикатор Ішимоку вдало поєднує в собі цілий ряд інших індикаторів і різноманітних підходів до прогнозування руху ціни. Кожна лінія являє собою середину цінового діапазону за певний проміжок часу.

Індикатор Ішимоку Кінко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) складається з 5-ти ліній:

Тенкан-Сен (червона лінія)(Tenkan-sen – розворотна лінія) – короткострокова лінія тренду, що показує “швидкий” тренд. Тенкан-Сен вказує на поточний напрямок короткостроковій тенденції, будучи середнім від максимуму і мінімуму ціни за тривалий проміжок часу. Відповідно якщо вона спрямована нагору, то це означає наявність на ринку висхідного тренда, якщо вона рухається вниз, значить низхідного. Якщо ж лінія Тенкан-Сен паралельна осі часу, то, швидше за все, ринок зараз перебуває в стані флета.

Кінджун-Сен (синя лінія) (Kijun-sen – основна лінія) – довгострокова лінія тренду, (звичайно вважається по 26 періодам). Показує більш довгостроковий тренд, його напрямок. Інтерпретація така ж, як і короткострокової лінії.

Сенкоу-Спен “А”, (Senkou Span A – випереджаюча лінія) В цілому, показує середину відстані між лініями Тенкан-Сен і Кінджун-Сен, зміщена вперед на величину другого тимчасового інтервалу. Сенкоу-Спен “А” є верхньою межею хмари, вважається що вона – лінія майбутнього опору і підтримки ринку.

Сенкоу-Спен “B” (Senkou Span B – випереджальна лінія) розраховується як середнє значення максимуму і мінімуму ціни за третій довший часовий інтервал, зрушені вперед на величину другого тимчасового інтервалу Сенкоу-Спен “B” є нижньою межею хмари Ichimoku, також вважається лінією майбутнього опору і підтримки ринку.

Відстань між Сенкоу-Спен “А”, Сенкоу-Спен “B” зазвичай штрих, утворюючи своєрідну “хмару Ішимоку”.

Чіко-Спен (зелена лінія) (Chinkou Span – запізніла лінія) – є лінією графіка цін закриття, зрушеної зазвичай на 26 періодів (тобто другий часовий інтервал).

Ішимоку Кінко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

Використання Ішимоку:

  1. До самих значних сигналів Ішимоку відносять перетин ціни і лінії Сенкоу-Спен “B”. Якщо ціна перетинає Сенкоу-Спен “B” зверху вниз, то подається сигнал на продаж, якщо знизу вгору, то на покупку. Цей сигнал  Ішимоку посилюється, якщо ціни виходять за межі хмари Сенкоу-Спен.
  2. Використання Ішимоку в період флету. Сигнали Ішимоку під час флетового стану ринку виникають, коли ціни знаходяться всередині хмари Ішимоку. При перетині короткою лінією Тенкан-Сен знизу вгору довгострокову лінію Кінджун-Сен подається сигнал на покупку. Перетин короткою лінією Тенкан-Сен зверху вниз довгострокову лінію Кінджун-Сен є сигналом на продаж.
    Цей тип сигналу Ішимоку є слабким, якщо ціни знаходяться в хмарі. Вхід вгору можна здійснювати, якщо ціни знаходяться в нижній межі хмари, а вниз, якщо вони знаходяться біля верхньої межі хмари. При цьому вважається, що хмара має бути достатньо широкою.
    Система схожа на класичну стратегію перетину двох ковзаючих середніх.
  3. Використання Ішимоку всередині торгового діапазону вважається тоді, коли ціни знаходяться в хмарі і Тенкан-сен спрямована вгору, то відбувається рух до верхньої межі діапазону, якщо вниз то до нижньої, а якщо вона рухається паралельно осі часу, то ціни стоять на місці. Тому стратегія Ішимоку може будуватися на розвороті Тенкан-сен. При розвороті вгору покупка, при розвороті вниз продаж, якщо ціни знаходяться всередині хмари.
  4. Коли короткострокова і середньострокова лінії тренда (Тенкан-Сен і Кінджун-Сен) стануть паралельні одна одній і паралельні лінії Сенкоу-Спен “B”- це означає розвиток на ринку стійкого тренду. Вважається, що при корекції ціни і відкат до однієї з цих ліній Ішимоку дає сигнал додавати до позиції або відновлювати позицію по тренду. У висхідному тренді необхідно щоб зверху була Тенкан-Сен по середині Кіджун-Сен а знизу Сенкоу-Спен В, а в низхідному навпаки, зверху Сенкоу-Спен B по середині Кіджун-Сен з знизу Тенкан-Сен.
  5. Коли ціна знаходиться всередині хмари, якщо ЧікоСпен перетинає ціну знизу вгору, це дає сигнал на покупку. Якщо Чінкоу-Спен перетинає ціну зверху – вниз, то подається сигнал на продаж. При цьому автор методики рекомендував ставити стоп на протилежній стороні кордону хмари. Якщо здійснюється купівля, то під нижньою межею, відповідно для продажу над верхньою межею. Метою торгівлі є рівень усередині хмари, віддалений від кордону приблизно на 10-20%, на цьому рівні виставляються ордера тейк-профіти. Крім того, позиція закривається і в разі отримання будь-якого зворотнього сигналу (якщо розвернеться Тенкан-Сен, якщо графік ціни перетне Чіко-Спен у зворотний бік або перетин ціною Сенкоу-Спен “А” або “B”).
  6. Сенкоу-Спен “А” і Сенкоу-Спен “B”, про які йшлося в описі індикатора Ішимоку утворюють відповідно опір і підтримку на ринку, який знаходиться всередині хмари. Коли ринок знаходиться нижче хмари, то Сенкоу-Спен “B” (нижня межа) утворюють перший опір, а Сенкоу-Спен “А” (верхня лінія) – другий опір.
    Коли ціна знаходиться вище хмари, то першою підтримкою  стає Сенкоу-Спен “А”, а другий – Сенкоу-Спен “B”.
  7. Самостійним сигналом Ішимоку є напрямок Тенкан-Сен, якщо вона спрямована нагору, то йде аптренд, якщо вниз, то даунтрнед. Якщо паралельно, то флет. Тому в деяких випадках випадках, можна входити і виходити з ринку після зміни напрямку Тенкан-Сен.
  8. Лінія Сенкоу-Спен “B” використовується для установки стоп-наказів.

  Примітка:

  1. У всіх випадках перетином вважається перетин лінії індикатора і лінії ціни закриття.
  2. В якості змінних параметрів Ішимоку іноді застосовуються зменшені вдвічі, тобто 5, 13, 26.
    На форумах зустрічаються рекомендації по наступних параметрах Ішимоку:
    Для графіків від 15 хвилин до години 15, 60, 120.
    Для графіків від години до дня 12, 24, 120.
    для денних графіків 9, 26, 52.
  3. Вважається, що найкраще працює на графіках з таймфрейм більше дня.
  4. Досить часто використання сигналів входу і виходу поєднують з іншими (що не відносяться до Ішимоку) техніками виставлення стопів і лімітів (підтримки і опору, ліній-Фібо, ліній трендів каналів і т.д.).

Плюси:
Ichimoku дозволяє з деякою точністю відокремити тренд від флета. І, як багато хто вважає з великою ймовірністю відкусити частину тренда.
Лінії Ichimoku моментально реагують на появу нових екстремумів і відповідно, не запізнюються як ковзаючі середні.

Недоліки Ішимоку:
Є думка, що індикатор Ichimoku погано працює в флеті, особливо якщо флет “вузький”.

Розрахунок параметрів індикатора Ішимоку:
Графічно індикатор Ichimoku складається з 3 самостійних ліній та двох ліній, між якими штрих область цінового графіка:

  • Тенкан-Сен Tenkan-sen = (Max (High, N) + Min (Low, N)) / 2,

Де

Max (High, N) – Найвищий з максимумів за період, що дорівнює N – інтервалів (наприклад, N днів)
Min (Low, N), – Найменший мінімум за період, що дорівнює N – інтервалів
N – довжина періоду

  • Кінджун-Сен
    Kijun-sen = (Max (High, M) + Min (Low, M)) / 2 M – довжина періоду
  • Чінкоу Спен
    Chinkou Span = Поточне Close, зміщені назад на M.

Штрихувата область (хмара) між

  • Сенко Спен “А”
    Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen), зміщені вперед на M інтервалів
  • Сенко Спен “B”
    Senkou Span B = (Max (High, Z) + Min (Low, Z)) / 2, зміщені вперед на M інтервалів
    Z – довжина інтервалу

Кількість параметрів – N, M, Z зазначене самим автором для використання Ішимоку відповідно дорівнює 9,26 та 52. Ці цифри беруться з наступних співвідношень:

На денному графіку:
9 – півтори робочих тижня, 26 – число робочих днів у місяці (в Японії було 6 робочих днів на тиждень), а 52 – кількість тижнів у році.

На тижневому графіку:
9 тижнів становлять приблизно 2 місяці, 26 тижнів складають півріччя, 52 тижні – рік.

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс