Індикатор MACD

MACD розшифровується як moving average convergence/divergence, що в перекладі на українську мову означає cходження/розходження ковзаючих середніх .

У торговому терміналі MetaTrader 4 технічний індикатор MACD будується у вигляді гістограми. MACD гістограма допомагає трейдеру зрозуміти розстановку сил між биками і ведмедями, до того ж MACD гістограма вказує посилюються ті чи інші настрої на ринку, або затухають.

На думку багатьох трейдерів MACD гістограма – один з кращих індикаторів для технічного аналізу .

MACD гістограма будується як різниця між двома експоненціальними ковзаючими середніми (EMA) з періодами, які вказує сам трейдер, за замовчуванням це 12 і 26. Для визначення сприятливих моментів для покупки або продажу, на графік MACD гістограми наноситься так звана сигнальна лінія – 9-періодна ковзаюча середня.

Нахил MACD-гістограми визначається співвідношенням між двома сусідніми стовпчиками. Якщо наступний стовпчик вище, то гістограма йде вгору, якщо нижче – то вниз.

Коли MACD-гістограма піднімається, то вона показує, що бики сильніші, ніж були раніше, і розумно купувати. Коли MACD-гістограма падає, то це вказує на те, що ведмеді стають сильнішими і краще продавати.

Основне правило торгівлі за допомогою MACD гістограми побудовано на перетинах індикатора зі своєю сигнальною лінією: коли MACD опускається нижче сигнальної лінії, слід продавати, а коли піднімається вище сигнальної лінії – купувати. У якості сигналів до покупки / продажі також використовуються перетину MACD нульової лінії вгору / вниз.

MACDmacdЩе один сигнал до покупки / продажі гістограма MACD формує при розбіжностях (дивергенції) з ціною фінансового інструменту.

Дивергенція між цінами та MACD гістограмою виникає порівняно рідко, але дає один з найсильніших сигналів в технічному аналізі .

Дивергенція вказує на основні точки розвороту і дає особливо сильний сигнал до купівлі або продажі.

Биче розходження (дивергенція) формується тоді, коли новий пік ціни не підтверджується новим піком індикатора, тобто пік ціни вище попереднього, а відповідний пік індикатора нижче попереднього. Цей сигнал вказує на слабкість діючого тренда.

Ведмеже сходження (конвергенція) виникає тоді, коли новий мінімум ціни не підтверджується новим мінімумом індикатора, тобто подальший мінімум ціни нижче попереднього, а наступний мінімум індикатора вище попереднього. Цей сигнал вказує на слабкість ведмежого тренда.

Биче розходження (дивергенція) і ведмеже сходження (конвергенція) дивергенція і конвергенція

Сигнали лінійної MACD:

  1. Поява максимуму або мінімуму на сигнальній лінії означає, що можливо скоро послідує сигнал індикатора MACD і слід підготуватися до відкриття операції.
  2. Якщо MACD перебуває вище нульової лінії, то на ринку висхідний тренд, відповідно перетин MACD нульової лінії знизу вгору дає сигнал на покупку. Сила такого сигналу залежить від того, якими були попередні рухи MACD. Якщо MACD знаходився вище нульової лінії протягом тривалого часу, а потім почав падати перетнув нульову лінію зверху вниз, то це розглядається як сигнал на продажу. А якщо MACD знаходився в негативній зоні протягом декількох місяців, то підйом вище нуля і потім повернення нижче нульової лінії швидше за все свідчить лише про тимчасову корекції.
  3. Якщо MACD перебуває нижче нульової лінії, то на ринку спадний тренд, відповідно перетин лінійного MACD нульової лінії зверху вниз дає сигнал на продаж. Тут також має значення скільки часу до цього MACD знаходився нижче нульової лінії.
  4. При використанні MACD в дивергенції, якщо формується Бича розбіжність, тобто новий максимум на графіку ціни вище попереднього, а новий максимум на графіку індикатора MACD нижче попереднього, то це свідчить про слабкість поточного висхідного тренда і ймовірність швидкого розвороту. Саме про ймовірність, але не про сам розворот, тому не варто відразу відкривати операцію проти існуючої висхідної тенденції. У таких випадках аналітики зазвичай рекомендують дочекатися підтверджуючих сигналів, наприклад пробиття лінії тренда або сигналів інших систем аналізу. Биче розходження може бути слабо підтверджене перетином  MACD своєї сигнальної лінії зверху вниз. Розбіжності (дивергенції) є найменш частими з сигналів MACD, але, як правило, попереджають щодо можливого максимуму або мінімуму цін.
  5. Якщо формується Ведмеже сходження (конвергенція), тобто новий мінімум на графіку ціни нижче попереднього, а новий мінімум на графіку індикатора MACD вище попереднього, то це свідчить про слабкість поточного низхідного тренду і ймовірний швидкий розворот ринку вгору. Однак, як і у випадку бичої розбіжності не варто відкривати позицій на покупку не дочекавшись більш вагомих доказів розвороту тренда. Ведмеже сходження може бути слабо підтверджено перетином MACD своєї сигнальної лінії знизу вгору.
  6. Багаторазові розбіжності (потрійні і більш Бичі розбіжності і Ведмежі сходження) трактуються також як і звичайні, з тією лише різницею, що являють собою більш сильні сигнали MACD.
  7. Коли сам лінійний MACD перебуває нижче 0 і перетинає сигнальну лінію знизу вгору, то, якщо немає ведмежого сходження, найбільш вірогідне зростання цін.
  8. Коли MACD перебуває вище 0 і перетинає сигнальну лінію зверху вниз, то, якщо немає бичої розбіжності, найбільш ймовірно відбудеться падіння цін.
  9. У разі якщо на ринку явно відсутній тренд, досягнення максимуму MACD говорить про те, що короткострокові ціни дуже значно відхилилися від довгострокових – це слабкий сигнал на продажу. У разі якщо MACD позначив свій мінімум – це слабкий сигнал на покупку. Сила цих сигналів збільшується якщо максимум або мінімум були дійсно ненормальними, тобто виходили за видимі вам значення.
  10. На MACD також як і в графічному аналізі ціни можна використовувати лінії підтримки, супротиву (опору) і фігури технічного аналізу.

Недоліки MACD.

  1. Вважається MACD дає занадто багато хибних сигналів на внутрішньоденних графіках, та індикатор MACD краще використовувати на періодах від дня і вище.
  2. Лінійний індикатор MACD іноді значно запізнюється при формуванні трендових сигналів.
  3. Як і в більшості випадків, чим менші налаштування MACD, тим більше помилкових сигналів подає індикатор, чим більші настройки MACD, тим більше сигналів він пропускає. Природно оптимальних налаштувань MACD не існує.

Розрахунок параметрів індикатора

Технічний індикатор Moving Average Convergence/Divergence визначається шляхом віднімання 26-періодної експоненціальної ковзаючої середньої з 12-періодною. Потім на графік MACD пунктиром наноситься його 9-періодна проста ковзаюча середня, яке виконує роль сигнальної лінії.
MACD = EMA(CLOSE, 12) – EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9) де:
EMA – експоненціальна ковзаюча середня
SMA – проста ковзаюча середня
SIGNAL – сигнальна лінія індикатора

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс