Індекс товарного каналу (CCI)

Індекс товарного каналу (Commodity Channel IndexCCI) був розроблений Дональдом Ламбертом. Спочатку Індекс товарного каналу був створений, як індикатор для визначення розворотних точок на товарних ринках, проте з часом він став користуватися популярністю на ринку акцій і на ринку Forex. Припущення, на якому базується індикатор полягає в тому, що всі активи рухаються під впливом певних циклів, а максимуми і мінімуми з’являються з певним інтервалом. CCI відноситься до типу осциляторів, які вимірюють швидкість руху ціни.

cciОсобливості індикатора:
Сам CCI коливається вище і нижче нульової позначки. Відсоток значень Commodity Channel Index, які знаходяться між +100 і -100 залежатиме від кількості періодів, використаних для його побудови. Більш короткий (з меншою кількістю періодів) CCI буде більш волатильним, і менше його значень буде потрапляти в діапазон між +100 і -100. Відповідно, чим більше періодів буде використано для розрахунку CCI, тим більше відсотків значень індикатора буде знаходитися між +100 і -100.
Сам автор рекомендував в якості основного параметру Індексу товарного каналу 1/3 повного циклу (наприклад від мінімуму, до наступного мінімуму або від максимуму до наступного максимуму). Наприклад, якщо цикл коливань ринку – 30 днів, то рекомендоване значення для CCI – 10 днів. Примітка: саме визначення довжини циклу повинно проводитися незалежно від Індексу товарного каналу та іншими методами.
CCI є достатньо різнобічним індикатором, здатним створювати великий спектр сигналів на купівлю та продажу. Трейдери та інвестори використовують CCI для визначення цінових точок розвороту, екстремумів на графіку ціни і сили тренда. Як і більшість індикаторів CCI повинен використовуватися з підтвердженнями  інших сигналів.
Застосування  в торгівлі:
Рекомендації автора щодо роботи Індексом товарного каналу стосувалися рухів, які виходять вище +100 і нижче -100 і дають сигнали на купівлю та продажу. Оскільки від 70 до 80% часу значення CCI знаходяться між рівнями +100 і -100, сигнали на купівлю та продаж будуть з’являтися 20 – 30% відсотків часу.

  1. Коли CCI перетинає +100 знизу вгору, вважається, що валютна пара входить в сильний висхідний тренд, і подається сигнал на покупку. Позиція закривається по зворотньому сигналу, коли CCI падає нижче +100. Коли CCI перетинає -100 зверху вниз, вважається, що валютна пара йде в сильний низхідний тренд, і подається сигнал на продажу. Позиція закривається, коли CCI назад перетинає свій рівень -100.
  2. Крім авторських рекомендацій, згодом CCI став використовуватися і для визначення розворотних точок. CCI може використовуватися для визначення рівнів перекупленності і перепроданності ринку. Вважається, що валютна пара перепродана, якщо CCI падає нижче -100 і перекуплений, якщо він виростає вище +100. Після того як CCI увійшов в зону перепроданості (нижче -100), сигнал на покупку виникає при перетині рівня -100 в зворотному напрямку (знизу вгору). Коли CCI перебуває в зоні перекупленності (вище +100) сигнал на продаж виникає, якщо CCI перетинає рівень +100 у зворотному напрямку (зверху вниз).
  3. Як і на більшості осциляторів, на CCI використовується аналіз дивергенцій, який посилює торговий сигнал. Позитивна дивергенція нижче -100 (тобто два послідовних мінімуму на CCI, коли другий мінімум вище першого на індикаторі, але нижче першого на графіку цін) збільшують силу сигналу при перетині ціною рівня -100 знизу вгору. Негативна дивергенція вище рівня +100 (тобто два послідовних максимуму на індикаторі вище +100, коли другий максимум нижче першого на індикаторі, але вище на ціновому графіку) збільшують силу сигналу подаваного при перетині CCI рівня +100 зверху вниз.
  4. Пробиття ліній тренда які утворились на самому індикаторі теж можуть розцінюватися як сигнали входу або виходу з позиції. Трендові лінії можуть бути намальовані шляхом з’єднання послідовних максимумів або мінімумів. На рівні перепроданості (нижче -100) пробиття такий трендової лінії вгору вважається сигналом до зростання ринку і навпаки на рівнях перекупленності (вище +100) пробиття трендової лінії вниз може бути розцінено як сигнал на продаж.

    Недоліки CCI:
    Індекс товарного каналу (Commodity Channel Index) створений для циклічних ринків і добре працює тільки тоді, коли ринок дійсно схильний досить постійним циклам. На ринку Forex цикли є важко розпізнаваними, відповідно оптимальний період CCI підбирається з великими труднощами.

Розрахунок параметрів індикатора

  1. Знайти типову ціну. Для цього необхідно скласти максимум, мінімум і ціну закриття кожної свічки і розділити суму на 3.
    TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
  2. Вичислити n -періодну простої ковзаючої середньої
  3. Відняти отримане SMA(TP, N) з типових цін TP кожного з попередніх n періодів.
    D = TP – SMA (TP, N)
  4. Вичислити n -періодну простої ковзаючої середньої
  5. Помножити отримане SMA (D, N) на 0,015
    M = SMA (D, N) * 0,015
  6. Розділити M на D
    CCI = M / D

де:
HIGH – максимальна ціна свічки;
LOW – мінімальна ціна свічки;
CLOSE – ціна закриття;
SMA – проста ковзаюча середня

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс