Envelopes (Moving Average Envelopes)

Envelopes (Moving Average Envelopes) – це технічний індикатор, що складається з двох ковзаючих середніх (Конверти ковзаючих середніх). Чим волатильніший ринок, тим більше зміщуються між собою смуги індикатора.

Іноді малюють і третю лінію – центральну ковзаючу від якої відбувається зміщення.

Нижня і верхня межа показуює діапазон цінового коливання. При досягненні ціною верхньої межі потрібно продавати, а нижньої – купувати. Застосування Envelopes грунтується на тому, що навіть після сильних змін під тиском покупців і продавців ціни, як правило, стабілізуються і приймають своє звичайне значення.

Наприклад, 2%-ний конверт ковзаючих середніх буде виглядати як 2 лінії, перша – ковзаюча зрушена на 2% вгору, друга – на 2% вниз. Вважається, що конверт визначає межі (верхню і нижню) нормального коливання цін валютної пари. Принцип, використання смуг ковзаючих середніх наступний: ціна завжди після деяких коливань повертається до свого основного тренду (до своєї центральної ковзаючої середньої) . Це відбувається у зв’язку з тим, що чим більше ціна відрізняється від своєї основної тенденції, тим більше трейдерів фіксують прибуток, повертаючи ціну в “нормальне русло”.

Чим більше волатильність аналізованого ринку, тим більше межі смуг необхідно вибирати.

Використання конвертів ковзаючих середніх (Moving Average Envelopes):

Існує ряд методів використання Envelopes:

  1. Після ретельного підбору коефіцієнта зміщення використання верхньої лінії як лінії опору, а нижньої – у якості лінії підтримки. Відповідна цьому тактика: продаж у верхній лінії та купівля у нижній.
  2. Використання пробиття смуг в якості ідентифікаторів розвитку руху. Іноді при використанні сигналів тактики перетину ціни власної ковзаючої середньої, Envelopes використовують в якості фільтра. Таким чином, покупка, наприклад, здійснюється тоді, коли ціна валюти спочатку перетнула свою ковзаючу середню вгору, а потім і верхню смугу конверта. Продаж в зворотному випадку: коли ціна спочатку перетнула свою ковзаючу зверху вниз, а потім і нижню смугу конверта. Така тактика значно знижує кількість помилкових сигналів (так як трейдер не входить в ринок в період бічного руху, коли ціна знаходиться всередині конверта), однак у випадку справжнього тренда правильний сигнал надходить пізніше, і трейдер втрачає частину трендового руху (рівну або більше коефіцієнту конверта).

Як і у випадку визначення параметрів звичайної ковзаючої середньої, трейдер при використанні конверта стає перед дилемою – або отримувати більше помилкових збиткових входів, або пропускати частину тренда.

Перша тактика використовується в основному для короткострокової торгівлі, друга – для середньо-і довгостроковій.

Недоліки:

Як і всякий індикатор, побудований на основі ковзаючих середніх, конверти ковзаючих середніх (Envelopes)запізнюються. Конверти ковзаючих не здатні підлаштовуватися під поточну волатильність ринку як, наприклад, смуги Боллинджера (Bollinger Bands).

envelopes

Розрахунок параметрів індикатора

UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) *[1 + K / 1000]

LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) *[1 – K / 1000]

де:

UPPER BAND – верхня лінія індикатора;

LOWER BAND – нижня лінія індикатора;

SMA – проста ковзаюча середня;

CLOSE – ціна закриття;

N – період усереднювання;

K / 1000 – величина відхилення від середнього (у десятих долях відсотка).

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс