Числа, коефіцієнти, лінії, віяло, дуги, тимчасові зони, розширення і канали Фібоначчі

Числа Фібоначчі являють собою послідовність натуральних чисел, в якій кожне з наступних чисел дорівнює сумі двох попередніх (перші два члени послідовності дорівнюють 1). Тому говорячи про числа Фібоначчі, ми розуміємо таку послідовність: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 і т.д.

Коефіцієнти Фібоначчі – це комбінацій різних чисел членів послідовності. Так відношення попереднього числа до наступного дорівнює величині “золотого перерізу” 0.618. Межа відношення попереднього числа до одного через наступне дорівнює 0.382 (що саме по собі ще і є значенням різниці 1 – 0.618). Відношення наступного числа до попереднього в послідовності чисел Фібоначчі наближене до 1.618 (зверніть увагу на дробову частину числа). Відношення наступного числа до до попереднього наближене до 2.618 (знову зверніть увагу на цифри після десяткової крапки). Підійміть число 1.618 в квадрат, і ви отримаєте число, близьке до 2.618. А якщо ви піднімете його в куб, то отримаєте число, близьке за значенням до ще одного коефіцієнту Фібоначчі – значенням відношення наступного числа до другого попереднього (4.236). Просто магія чисел якась!

Згодом учасники ринку форекс почали використовувати коефіцієнти Фібоначчі (0.382, 0.618, 1.618, 2.618 і 4.236) для аналізу в торгівлі. До послідовності були додані ще два ключових числа 0.5 і 1 – в такому наборі ви можете зустріти коефіцієнти Фібоначчі у відповідних графічних інструментах практично всіх програм аналізу та торгівлі на фінансових ринках.

Найпростішим графічним інструментом вважаються лінії Фібоначчі. Принцип їх побудови простий – ви визначаєте два опорних рівня на ціновому графіку, перший з яких відповідає позначці 100%, а другий – відмітці 0%. Між ними в пропорціях коефіцієнтів Фібоначчі малюється горизонтальні лінія (лінії з коефіцієнтами більше 100% малюється за межами позначених рівнів). Позначати лінії прийнято у відсотках: 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%. Ключовим моментом побудови графічного інструменту є вибір опорних ліній. Вважається, що в цих цілях необхідно брати на розгляд ключові екстремуми (піки) цінового графіка – важливі рівні підтримки і опору. Тобто, ставити опорні лінії від сформованого ключового максимуму (100%) до попереднього ключового мінімуму (0%) на бичачому ринку, і, навпаки, на ведмежому. Лінії Фібоначчі покажуть (в класичній теорії) майбутні рівні підтримки і опору (закінчення корекційного руху в умовах сильного тренда і продовження основної тенденції). Існує багато принципів інтерпретації ліній Фібоначчі і побудови на їх основі торгових сигналів. Приклад нанесення ліній Фібоначчі на ціновий графік показаний на малюнку.Лінії Фібоначчі

З малюнка видно, що в умовах низхідного тренду (ведмежого), встановивши, відповідним чином, опорні рівні індикатора, ми отримуємо новий рівень опору на позначці 61.8%. Можна помітити, рівень 161.8% був успішно пробитим і ціна дійшла до нового рівня Фібоначчі 261.8% в майбутньому. Такі залежності можна часто бачити на історичних графіках, але застосовувати лінії Фібоначчі для прийняття рішень в реальному часі – досить складне завдання.


Наступним графічним інструментом, заснованим на коефіцієнтах Фібоначчі є віяло Фібоначчі. Для побудови віяла Фібоначчі необхідно дві точки на графіку – як правило використовуються значущі цінові екстремуми (піки). Перша точка задає основу віяла. Друга точка дозволяє закінчити побудову уявного прямокутного трикутника. Лінія висоти такого трикутника розбивається в пропорціях коефіцієнтів Фібоначчі, утворюючи відрізки. Через кордони таких відрізків і проходять промені віяла Фібоначчі. Промені віяла (в теорії) можуть бути майбутніми лініями підтримки або опору. Віяло Фібоначчі показаний на наступному малюнку.Віяло Фібоначчі


Крім вже описаних графічних інструментів групи Фібоначчі, широке поширення одержали дуги Фібоначчі. Будуються вони наступним чином. Також як і для віяла вибираються дві пікові точки, через які можна провести пряму (опорну лінію),  не плутайте з лінією тренда. Друга точка є центром майбутнього еліпса. Один з радіусів еліпса визначається умовою, за якою еліпс повинен проходити через першу точку опорної лінії. Другий радіус еліпса – емпіричний, встановлюється розробниками терміналу і, як правило, може бути змінений в налаштуваннях графічного інструменту. У торговому терміналі MetaTrader4 установка значення параметра «масштаб» в настройках дуги Фібоначчі в 10.0 призводить до відображення правильного кола. За замовчуванням в якості параметра використовується значення 1.0, що призводить до значного витягуванню еліпса уздовж горизонтальної осі. Дуги Фібоначчі показані на наступному малюнку.Дуги Фібоначчі

Секрет у тому, що за описаним принципом будується не один еліпс, а відразу декілька. Для побудови ряду додаткових еліпсів, опорна лінія (що з’єднує два екстремуми) ділиться коефіцієнтами Фібоначчі на відрізки починаючи від центру еліпса (другої точки). Через кордони таких відрізків і проходять додаткові еліпси. Як правило, графічний інструмент дуги Фібоначчі малюється на графіку тільки половиною еліпса (верхню половину на ведмежій опорної лінії і нижню половину на бичій опорній лінії), за що він і отримав свою назву (дуги). Самі дуги (по теорії) є показниками можливих майбутніх рівнів підтримки і опору. Дуги Фібоначчі, як правило, використовуються спільно з віялом Фібоначчі. При такому підході майбутні рівні підтримки і опору визначаються точками перетину дуг і віяла.


Наступним графічним інструментом, заснованим на коефіцієнтах Фібоначчі є тимчасові зони Фібоначчі. Для їх побудови коефіцієнти Фібоначчі не використовуються, зате використовуються самі числа «магічною послідовності». При побудові трейдер задає на графіку значимий на його думку часовий відрізок (відповідний, наприклад, значимому коливанню ціни), що приймається за одиницю. Праворуч від даного відрізка будуються тимчасові відрізки довжиною 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 і т. д. від заданого. Вважаються, що такі відрізки можуть відповідати майбутнім важливим ціновим коливанням. Тимчасові зони Фібоначчі показані на малюнку нижче.Тимчасові зони Фібоначчі


Наступним графічним інструментом, заснованим на коефіцієнтах Фібоначчі є розширення Фібоначчі – допоміжний інструмент, трохи схожий на лінії Фібоначчі, використовується для визначення кінця третьої хвилі при аналізі на основі Хвиль Елліотта.

Для побудови Розширення Фібоначчі, використовується три точки, які описують дві хвилі. Проводиться три лінії:
1. Лінія першої хвилі – її величина по вертикалі вважається за одиницю.
2. Лінія другої хвилі.
3. Лінія третьої хвилі – з точки закінчення лінії другої хвилі будується невидима вертикальна лінія, на якій і відкладаються рівні Фібоначчі від лінії першої хвилі, прийнятої за одиницю: 61.8%, 100%, 161.8% і т.д.
Передбачається, що головні зміни цін повинні відбуватися близько цих рівнів. Ці рівні можуть служити і рівнями підтримки та рівнями опору.Розширення Фібоначчі


Канал Фібоначчі – є одним із видів Рівнів корекції Фібоначчі, де лінії тренда розташовані по діагоналі, а не по горизонталі. Канали використовуються для визначення рівнів підтримки і опору.

Канал, як і в звичайних випадках, первісний Канал Фібоначчі будується за максимальним і мінімальним точкам тренда, при цьому ширина каналу приймається за одиницю. Після побудови каналу на графік наносяться паралельні лінії на відстані 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6% (числа ряду Фібоначчі) від каналу. Ці лінії імовірно будуть рівнями підтримки та опору, коли ціна на виході з каналу почне коригуватися. Застосовуються вони також, як і звичайні горизонтальні рівні корекції.Канал Фібоначчі

Зазвичай трейдери використовують лінії, намальовані Каналом Фібоначчі в комбінації з рівнями підтримки та опору, побудованими іншими індикаторами.


Тут було розглянуто числа, коефіцієнти, лінії, віяло, дуги, тимчасові зони, розширення і канали Фібоначчі. Акцент робиться на тому факті, що коефіцієнти Фібоначчі можна «побачити» у багатьох природних процесах. Існує теорія, згідно з якою фінансові ринки можуть бути проаналізовані з застосуванням графічних інструментів Фібоначчі. Наукового пояснення даної теорії, звичайно ж, немає. Є лише здогадки та практичний досвід застосування описаних графічних інструментів на історичних даних і в реальній торгівлі. І такий практичний досвід у кожного трейдера свій. Якщо ви хочете з’ясувати, чи дійсно коефіцієнти Фібоначчі «працюють» при аналізі фінансових ринків (і ринку Форекс зокрема), то найкращий спосіб – це переконатися в цьому (чи спростувати це) на власному досвіді.

Згідно здорової логіки, є тільки одне пояснення, чому графічні інструменти Фібоначчі (та й більшість індикаторів технічного аналізу взагалі) можуть працювати – тому що дуже багато трейдерів застосовують їх у повсякденній торгівлі у всьому світі і використовують для отримання торгових сигналів. Тобто в психологію поведінки ринку ці індикатори вже закладені, тому вони і працюють. Але, на відміну від чітко формалізованих індикаторів технічного аналізу, мають у своїй теорії чіткий механізм отримання торгових сигналів, графічні інструменти Фібоначчі не володіють суворим «керівництвом до дії». Вони лише дають деяке припущення щодо майбутніх рівнів (або ліній) підтримки і опору.

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс