Bollinger Bands (Боллінджер)

Смуги Боллінджера – індикатор, багато в чому нагадує індикатор Envelopes з тією лише різницею, що у Envelopes межі, що знаходяться нижче і вище ковзаючої середньої, закріплені на певному процентному рівні, а у смуг Боллінджера вони розташовані на відстані певного числа стандартних відхилень, що залежать від волатильності: при нестійкості відстань збільшується, при стабільності – зменшується.

Наносити Bollinger Bands можна як на графік індикатора, так і на ціновий графік. Особливістю смуг є збереження цін в границях верхньої і нижньої межі індикатора. При нестабільності смуги розширюються, даючи цінами більше простору для руху; коли настає затишшя, то звужуються.

Після звуження смуг якраз і трапляються активні зміни в ціні, а коли ціни виходять за їх межі, то тенденція продовжується. Тренд може розвернутися, якщо за западинами і піками за межами смуги йдуть западини і піки всередині смуги. Також важливо для прогнозування орієнтирів ціни, щоб ціновий рух від однієї граничної смуги досягало протилежної кордону.

Аналіз графіків з використанням коридору стандартного відхилення Джона Боллінджера є самостійним і оригінальним методом, який дозволяє оцінити волатильність ринку, а також визначити початок сильних рухів на ринку. У поєднанні з іншими інструментами аналізу, індикатор дає трейдеру можливість використовувати широкий набір торгових стратегій.

Джон Боллінджер виділив наступні характеристики свого індикатора:

  1. Рух графіка ціни з зовнішньої сторони смуг, може сигналізувати про продовження тренда;
  2. Якщо за підйомами і падіннями за межами смуги слідують підйоми і падіння усередині смуги, можливий розворот тренда;
  3. Рух ціни розпочатий від однієї з меж смуги, прагнути досягти протилежної смуги;
  4. Різкі коливання цін зазвичай відбуваються після звуження смуг, відповідного зниження волатильності. Досвід показує, що сильні рухи цін відбувалися після звуження смуг приблизно до одного і того ж рівня.
  5. Дослідження індикатора на внутрішньоденних інтервалах на ринку акцій показали, що в більшості випадків за лінію Боллінджера виходять не більше чотирьох свічок поспіль, після чого слідує відкат. При закінченні формування четвертьої свічі, які поспіль пробивають лінію Боллінджера, зазвичай рекомендують відкривати позицію проти тренда.
  6. Смуги Боллінджера успішно грають роль ліній підтримки і опору. Вважається, що 95% цін повинно знаходитися всередині утвореного цінового коридору, і 5% – виходити за межі цих ліній. Вихід ціни з вузького коридору смуги Боллінджера вгору – це сигнал до покупки, вниз – сигнал до продажу.

Використання смуг Боллінджера:
Найбільш визнаними та поширеними є наступні торгові методи смуг Боллінджера:

  1. Торгівля на віддаленні ціни від центральної лінії в моменти впевненого їх перетину.
    Якщо ціна перетнула свою центральну ковзаючу знизу вгору, то відбувається купівля, метою якої є рівень трохи нижче верхньої смуги. Якщо ціна перетнула свою центральну ковзаючу середню зверху вниз, то відбувається продаж, метою якої є рівень трохи вище нижньої смуги Боллінджер.
  2. Торгівля проти виходу ціни за смуги до середньої ковзаючої.
    Згідно цієї торгової тактики позиція відкривається проти руху за смугу Боллінджера через певний час після того, коли відбувся прорив. Після прориву нижньої смуги, відкривається позиція на покупку, після прориву верхньої смуги відкривається позиція на продажу.
  3. Ще один спосіб використання індикатора Боллінжера – це використання крайніх смуг як рівнів підтримки і опору. Смуги будуються так, що вони утворюють рівні підтримки / опору для цін. Можна торгувати від цих рівнів. При наближенні до верхнього рівня опору треба продавати, а при наближенні до нижнього рівня підтримки купувати.

Недоліки:
З недоліків смуг Боллінджера можна виділити високу суб’єктивність, недостатність вибіркових даних при налаштуванні на рекомендовані порядки середніх, що занижує статистичну значущість даних, а при великих порядках втрачається чутливість індикатора. Сам автор методу вказує на можливу незастосовність смуг на неліквідних ринках і ринках з низькою активністю. Боллінджер

Розрахунок параметрів індикатора

Смуги Боллінджера формуються з трьох ліній.

Середня лінія (MIDDLE LINE, ML) – це звичайна ковзаюча середня.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

Верхня лінія (TOP LINE, TL) – це та ж середня лінія, зміщена вгору на певне число стандартних відхилень (D).

TL = ML + (D * StdDev)

Нижня лінія (BOTTOM LINE, BL) – це середня лінія, зміщена вниз на те ж число стандартних відхилень.

BL = ML – (D * StdDev)

Де:

SUM (..N) – сума за N періодів;

CLOSE – ціна закриття;

N – кількість періодів, використовуваних для розрахунку;

SMA – проста ковзаюча середня;

SQRT – квадратний корінь;

StdDev – стандартне відхилення:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Рекомендується використовувати 20 періодну просту ковзаючу середню, як середню лінію і 2 стандартні відхилення – для розрахунку меж смуги. Крім того, ковзаючі середні завдовжки менше 10 періодів малоефективні.

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс